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淘宝网开店_兴证策略:机构调研动向及市场表现分析(附股)

创业小项目-首页 时间:2021年10月08日 16:29

  析(附股)】1)机构偏好调研中小市值股【兴证策略:机构调研动向及市场表现分;、机械等成长、制造相关板块2)机构偏好调研电子、医药;数量居前的个股3)机构调研,往较为优良公司质地往;构调研的个股4)获得机,研前后在被调,表现都超过大盘短期股价平均;入9月后5)进,0只个股行业分散度显著提升获得机构调研数量最多的1,步向中小市值股倾斜机构调研偏好进一。

  构调研动向?整体层面引言:为何要关注机,淘宝网开店映市场情绪及结构性机会多寡机构调研频次能一定程度上反。层面微观,体现当前市场对风格、结构、行业的偏好机构调研的市值分布、板块构成等也能。同类型机构的配置思路与特征并可反映出未来一个阶段不。机构调研公告因此我们根据,构调研动向及市场表现梳理了今年以来的机,参考以供。

  司数量及次数创历史新高2021年机构调研公。构调研动向已完整披露2021年前三季度机,年9月30日截至2021,研了2498家公司2021年机构已调,10437次调研次数高达,2020年全年(1608家公司调研公司数量及调研次数已超过,743次)调研次数8。研数据来看结合以往调,三季报披露结束后的11月份年报披露季结束后的5月份与,次数的“高点”往往是机构调研。全年展望,量及次数将大幅刷新历史高位2021年机构调研公司数。

淘宝网开店_兴证策略:机构调研动向及市场表现分析(附股)

  1年以来202,械设备、化工和电子等行业被调研公司集中出现在机,市值公司超八成200亿以下,司占板块比重均超70%创业板、科创板被调研公。的分布情况来看从被调研公司,方面行业,业的被调研公司数量最多机械设备、化工和电子行,250/249家分别有294/,气设备等也名列前茅而医药、计算机、电,TMT方向的调研偏好体现了机构对制造、。布方面市值分,元以上组别的公司占比分别为66.09%/15.61%/12.13%/3.2%/2.96%100亿元以下/100-200亿元/200-500亿元/500-1000亿元/1000亿,亿元以上组别的公司占比分别为67.38%/14.17%/11.64%/3.34%/3.47%而A股100亿元以下/100-200亿元/200-500亿元/500-1000亿元/1000,以下公司占比达到81.7%调研对象中市值200亿元,公司占比(81.55%)略高于A股200亿元以下。外此,的板块分布来看从被调研公司,分别有863/248/1387家位于创业板/科创板/主板的公司,3%/72.73%/44.5%对所在板块公司占比分别为83.,绝对数量上领先主板公司虽然在,对板块公司总数的占比显著更高但创业板、科创板被调研的公司。

  上市公司接待的调研机构总数分别计算2021年以来各,机构调研的偏好可进一步探究。研同一家上市公司若一家机构多次调,重复值不剔除,到调研机构数内而是将其累加,机构调研的密集程度以度量上市公司获得,调研的公司具有的特征并观察获得机构密集。偏好调研中小市值股可以发现:1)机构;、机械等成长、制造相关板块2)机构偏好调研电子、医药;数量居前的个股3)机构调研,往较为优良公司质地往;构调研的个股4)获得机,研前后在被调,表现都超过大盘短期股价平均;入9月后5)进,0只个股行业分散度显著提升获得机构调研数量最多的1,步向中小市值股倾斜机构调研偏好进一。

  公司获得机构密集调研市值500亿元以下的,入9月后而在进,的机构调研数量占比显著提高200亿元以下的公司获得。2021/9/30期间2021/1/1/-,上组别的公司累计分别获得41876/34362/45919/17363/19007家机构调研100亿元以下/100-200亿元/200-500亿元/500-1000亿元/1000亿元以,机构调研数量占比接近八成500亿元以下公司获得的。据的变化来看而从月度数,9月后进入,数量占比从8月的45%增长到64%200亿元以下的公司获得的机构调研,公司的调研偏好程度显著提升反映了近期机构对中小市值。

  构调研数量长期领跑电子行业获得的机,9月后进入,成机构“新宠”机械设备行业。分布来看从行业,2021/9/30期间2021/1/1/-,得机构调研数量最多的三个行业电子、医药生物和机械设备是获,淘宝网开店25/18491家机构调研分别获得30509/234。8月份在1-,调研数量最多的行业电子均为获得机构。而然,月份在9,2623家机构调研机械设备行业获得了,(2270家)首次超过电子,4家)位列第三而化工(116,业成为机构调研的“新宠”以机械设备为代表的制造企。

  披露的财务状况来看从2021年中报,量居前的个股机构调研数,为优良的质地往往具备较。披露后获得的机构调研数量总和计算各公司在2021年中报,调研数量进行分组并将其按照机构,增速、归母净利润增速等指标的均值再分别计算各组别的ROE、营收,的财务状况对比各组别。量前20%个股可知机构调研数,分别为6.99%/52.99%/183.32%其ROE/营收同比增速/归母净利润同比增速均值,量后20%个股而机构调研数,/ 39.58%/ 40.91%对应的指标均值分别为3.55%,分组财务状况普遍较优机构调研数量居前的,较为优良公司质地。

  价表现来看从调研前股,个股在被调研前获机构调研的,现超过大盘股价平均表。医疗在2021年1月5日获得机构726次调研将个股按照单日机构调研数量进行分组(如迈瑞,位列A股第一)单日调研数量,15天/30天内相对上证综指的涨幅均值并计算各分组的个股在机构调研前7天/,发现可以,15天/30天内机构调研前7天/,综指的涨幅均值均为正各分组个股相对上证。中其,的相对上证综指涨幅分别为2.76%/4.15%/8.38%单日机构调研数量前20%个股在调研前7天/15天/30天内,对涨幅为各分组最高调研前30天内相。体来看但总,研数量多寡单日机构调,涨幅高低并无必然联系与个股被调研前的股价。

  股价表现来看从被调研后,个股在被调研后获机构调研的,仍然超过大盘股价平均表现。机构调研数量进行分组仍然将个股按照单日,15天/30天内相对上证综指的涨幅均值并计算各分组的个股在机构调研后7天/,发现可以,15天/30天内机构调研后7天/,综指的涨幅均值均为正各分组个股相对上证,大盘跑赢。体来看但总,后的股价涨幅高低并无必然联系单日机构调研数量与个股被调研。

  1年以来202,获得的机构调研数量领跑全A、传音控股、海康威视等个股。1年以来202,68家机构调研累计获得了16,A第一位列全,588家)等紧随其后(1622家)、(1。分布来看从行业,集中在医药生物、电子、机械设备、计算机行业中2021年获得机构调研数量最多的10只个股。分布来看从市值,30日收盘截至9月,、华峰测控(341.45亿元)外除了科德数控(92.49亿元),数量最多的10只个股中2021年获得机构调研,均高于500亿元其余个股的市值,5134.69亿元)其中市值最高的为(。表现来看从股市,数量最多的10只个股中2021年获得机构调研,跑赢大盘有5只,最高的为其中涨幅,对涨幅为49.39%2021年以来的绝,46.65%跑赢上证综指,绝对涨幅-38.72%跌幅最大的为长春高新(,幅为-41.46%)对上证综指的相对涨。

  9月后进入,0只个股行业分散度显著提升获得机构调研数量最多的1,向中小市值股倾斜机构调研进一步。9月后进入,构调研数量最多的个股兆易创新成为获得机,82家达到3,公司(227家)分列二、三位云图控股(236家)和中微。备(3)、家电(1)、计算机(1)、电气设备(1)、建材(1)、采掘(1)获得机构调研数量最多的10只个股行业分布为:电子(1)、化工(1)、机械设,度显著提升行业分散。分布上市值,数量也明显增加中小市值股的,轻松、、石基信息、、西藏矿业等500亿元以下的个股包括、倍。表现来看但从股市,股跑赢上证综指仅有、两只个,24%和48.5%相对涨幅分别为4.。

  nd口径按照Wi,分为五种类型调研的机构可,基金、资产管理公司等)、券商、保险公司和外资机构包括公募基金、投资机构(涵盖银行理财子公司、私募,调研行为进行分析分机构类型对机构,次数及公司数量领跑各类型机构可以发现:1)公募基金调研;调研工作量计算2)按机构平均,金调研最为频繁券商和公募基;研TMT、制造公司的趋势3)各类型机构呈现集中调。基准计算超额收益4)以上证综指为,研日后7天内超额收益最高获得公司调研后的个股在调,0、60、90天内超额收益最高获得公募基金调研后的个股在3。

  司数量领跑各类型机构公募基金调研次数及公,调研工作量计算但按机构平均,最为频繁券商调研,公募基金略超过。量总和(如多家机构调研同一家公司分机构类型计算调研总次数与公司数,入计算也纳,的调研工作量)以衡量各机构,研次数与调研公司数量以及每家机构的平均调。发现可以,1年以来202,数达到42596次公募基金调研总次,到28000家调研公司总数达,其他类型的机构调研工作量领先。的平均工作量来看但从各类型机构,研次数为106次平均每家券商调,量为70家调研公司数,金(101次超过公募基,家)66。

  行业偏好近似各机构调研,制造、消费医药领域均集中于TMT、。的调研次数和调研公司数量计算各类机构对各行业公司,发现可以,调研的行业近似各类机构偏好,T、制造领域均集中在TM。数方面调研次,次数最多的行业前三甲均为电子、医药生物和计算机公募基金、投资机构、券商、公司和外资机构调研,调研的趋势呈现集中。数量方面调研公司,商以外除了券,构调研数量最多的行业电子依旧是各类型机,公司数量最多(170家)券商在机械设备行业调研的,)和电子(170家)其次为化工(175家。

  后个股的超额收益均值对比各类型机构调研,在调研日后7天内表现最优获得保险公司调研后的个股,30、60、90天内表现最优获得公募基金调研后的个股在。型机构调研之后分别计算各类,0天/90天的相对上证综指的涨幅个股自调研日后7天/30天/6,机构调研后的个股可以发现各类型,内均跑赢大盘调研后短期。中其,超额收益分别为2.59%/1.32%/1.08%/1.07%/0.5%保险公司/公募基金/投资机构 /券商/外资调研的个股在调研日后7天内的,调研日后7天表现最好保险公司调研后个股在。、60、90天内而在调研日后30,个股超额收益均为最高获得公募基金调研的。90天为例以调研日后,额收益分别为9.25%/13.83%/11.36%/10.66%/8.18%保险公司/公募基金/投资机构 /券商/外资调研的个股在调研日后90天内的超。

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